PŘÍPAD 012
Order-flow / L2 mikrostruktura
První reálný signál celé série (IC 0,33) — gross 1 bp vs náklady 36 bp.
číst pitvu →Poctivé pitvy obchodních strategií
Rok jsme hledali edge.
Tady je 12 mrtvol.
Grid boty z reklam, funding, on-chain, predikční trhy, order book. Každou strategii testujeme předem registrovanými pravidly, out-of-sample daty a placebo kontrolou — a publikujeme hlavně záporné verdikty. Poctivé „nefunguje to" má větší cenu než prodaný sen.
0strategií popraveno
0řádků vlastních L2 dat
0/54buněk posledního testu pod nulou
0×náklady přebíjejí nejlepší signál
Márnice · výběr
Každý štítek = jeden poctivý verdikt
PŘÍPAD 007
Averaging-down grid (3Commas-style)
In-sample +13,8 % ročně, out-of-sample −13,8 %. Bull beta + výběr parametrů.
číst pitvu →PŘÍPAD 008
Predikční trhy + LLM (Polymarket)
Trh porazil DeepSeek i Grok v Brier skóre na ~2 000 vyřešených trzích.
PŘÍPAD 010
Mean-reversion / kupování dipů
96 % trhu trenduje, neosciluje. Majoři 0/14 proti náhodnému vstupu.
PŘÍPAD 006
Funding harvest (delta-neutral carry)
Edge reálný: +1,5–3,4 % ročně. Dvacetkrát míň, než by ospravedlnilo stavbu.
PŘÍPAD 013
Diverzifikace: ETF risk-parity koš
Jediný přeživší: Sharpe 0,61→0,85, maxDD 55→16 %. Kupuje nižší riziko, ne vyšší výnos.
Proč nám věřit
Tři nože, kterými řežeme
01
Pre-registrace
Pravidla i kritérium úspěchu se zapíšou před testem. Kritérium napsané po testu není kritérium, je to alibi.
02
Out-of-sample
Strategie se soudí na datech, která při ladění neviděla. Co neplatí v obou polovinách historie, neplatí.
03
Placebo kontrola
Stovky náhodných dvojníků. Kdo neporazí náhodu, neměří informaci, ale štěstí.
Nejnovější pitvy
Proč tvůj backtest lže: placebo test za 40 řádků
Každý backtest, který ti kdy někdo ukázal, byl ziskový. Většina neměřila strategii, ale štěstí a bull trh. Nejlevnější detektor sebeklamu: 300 náhodných dvojníků tvé strategie — kód přiložen, popravil 12 z 13 našich kandidátů.
Grid bot sliboval 8–15 % měsíčně. Tak jsme ho rozpitvali.
Averaging-down grid z reklam vypadal na pěti letech dat jako první fungující stroj za celý rok hledání: +13,8 % ročně, porazil buy&hold. Pak přišel out-of-sample test — a vítěz tréninku prodělal 13,8 % ročně. Pitva třetí past na sebeklam.
Edge existuje. Jen na něj nedosáhnete.
34 dní záznamu order booku Binance, 8,5 milionu řádků — a první statisticky reálný signál po jedenácti neúspěších. Přesto prodělá 35 setin procenta na každém obchodě.