Márnice

12 mrtvol, 1 přeživší

Každý štítek = jedna strategie, jeden pre-registrovaný test, jeden verdikt. NO-GO = signál nepřežil out-of-sample nebo placebo bránu. NO-BUILD = edge existuje, ale nevyplatí se stavět. Zeleného přeživšího necháváme na konci — poctivost velí přiznat i to, co prošlo.

PŘÍPAD 001

Směrový intraday timing (momentum, breakout, ML, RL)

Rok ladění, WR ~20 %, poplatky 60 % ztrát. Žádná páka nedotáhla expektanci nad nulu.

PŘÍPAD 002

Útok na poplatky (maker / post-only exekuce)

Gross je záporný ještě před poplatky — nemoc jsou vstupy, ne fees.

PŘÍPAD 003

Vyšší timeframe (1h / 4h / denní svíčky)

Úspěšnost s timeframe roste, expektance zůstává záporná na každém horizontu.

PŘÍPAD 004

Entry-quality meta-filtr (XGBoost nad vstupy)

Slabý reálný signál, ale řád pod break-even; 0/4 symbolů nad nulou.

PŘÍPAD 005

Méně efektivní trh (lower-cap alty)

Stejně záporná expektance jako large-cap, horší slippage. Levný coin ≠ víc peněz.

PŘÍPAD 006

Funding harvest (delta-neutral carry)

Edge reálný: +1,5–3,4 % ročně. Dvacetkrát míň, než by ospravedlnilo stavbu.

PŘÍPAD 007

Averaging-down grid (3Commas-style)

In-sample +13,8 % ročně, out-of-sample −13,8 %. Bull beta + výběr parametrů.

číst pitvu →

PŘÍPAD 008

Predikční trhy + LLM (Polymarket)

Trh porazil DeepSeek i Grok v Brier skóre na ~2 000 vyřešených trzích.

PŘÍPAD 009

On-chain overlay (MVRV, exchange flows, stablecoiny)

Nejsilnější signál otáčí znaménko mezi půlkami dat; MVRV za 5 let nepřepnul.

PŘÍPAD 010

Mean-reversion / kupování dipů

96 % trhu trenduje, neosciluje. Majoři 0/14 proti náhodnému vstupu.

PŘÍPAD 011

Trend-following ETF + prodej volatility (put-write)

Crisis-alpha existuje, ale Sharpe prohrává s 60/40; prémie za volatilitu je fér oceněná.

PŘÍPAD 012

Order-flow / L2 mikrostruktura

První reálný signál celé série (IC 0,33) — gross 1 bp vs náklady 36 bp.